경제금융용어 공부 018 : 거액익스포저 규제

거액익스포저 규제란? 

거액익스포저 규제는 은행이 특정 개인이나 회사(차주)에게 지나치게 많은 돈을 빌려주었을 때 발생할 수 있는 '편중리스크'를 막기 위한 규제입니다. 만약 은행이 A기업에 너무 많은 돈을 빌려주었고, A기업이 갑자기 파산한다면, 그 은행도 큰 손실을 입어 위험해질 수 있죠. 이런 상황을 방지하기 위해 마련된 제도가 '거액익스포저 규제'입니다.

쉽게 예를 들어보자면:

• 은행이 자본금 1,000억 원을 가지고 있고,
• A기업에게 300억 원을 빌려주었어요.
• 이 경우 300억 원은 자본금의 30%에 해당하죠.

하지만 거액익스포저 규제에 따르면, 한 차주(개인이나 기업)에게 제공할 수 있는 대출은 자본금의 25%를 초과할 수 없어요. 따라서 이 은행은 A기업에게 최대 250억 원까지만 빌려줄 수 있습니다.

왜 필요할까요?

• 특정 기업이나 개인에 돈을 너무 많이 빌려주면, 그 대상이 부실해질 경우 은행도 위험해질 수 있습니다.
• 금융위기 이후, 금융기관들끼리 복잡하게 연결된 시스템적 리스크를 방지하기 위해 도입되었습니다.

어디에 자주 쓰이는 용어인가요?

• 금융업계, 특히 은행과 관련된 규제와 리스크 관리 분야에서 자주 사용됩니다.
• 은행이 신용 공여를 결정할 때 반드시 고려해야 하는 규제입니다.

이해를 돕기 위한 용어 정리:

• 편중리스크: 특정 차주에 자금을 과도하게 집중시켜 발생하는 리스크
• 거액익스포저: 특정 차주나 연결된 차주에게 제공한 신용공여가 은행 자본의 10%를 넘는 경우
• 신용공여: 대출이나 지급보증 등 은행이 돈을 빌려주는 행위
• 기본자본: 은행의 재정적 안정성을 나타내는 핵심 자본
• 시스템적 리스크: 금융기관들이 서로 연결되어 발생하는 대규모 금융위기 위험
• 글로벌 시스템적 중요 은행 (G-SIBs): 전 세계적으로 중요한 대형 은행

정리: 거액익스포저 규제는 은행의 건전성을 지키고, 특정 기업에 너무 많은 돈을 빌려주는 것을 방지하기 위한 규제입니다. 쉽게 말해, '달걀을 한 바구니에 담지 말라'는 원칙을 금융에 적용한 것이라고 할 수 있죠.